Сравнение THMR с BSR
THMR (THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. THMR is actively managed, while BSR is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности THMR и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THMR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BSR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам THMR и BSR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | -0.16% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | -0.34% |
Correlation
The correlation between THMR and BSR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMR vs. BSR — Ранг доходности на риск
THMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSR
Сравнение THMR c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMR | BSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMR и BSR
Максимальная просадка THMR за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMR и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMR | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -15.68% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -5.70% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.58% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMR и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMR | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 8.82% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.03% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.03% | -1.18% |
Сравнение комиссий THMR и BSR
И THMR, и BSR имеют комиссию равную 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMR и BSR
THMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.84% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMR and BSR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THMR and BSR have the same expense ratio: 1.10% per year.
BSR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for THMR.
They also come from different issuers: THOR Financial Technologies and American Beacon.
Подберите оптимальное распределение для THMR и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор