- Эмитент
- THOR Financial Technologies
- Дата выпуска
- 8 апр. 2026 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $0
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность THMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении THMR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 15 июн. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | 3.70% | -5.99% | -1.01% | -0.16% |
Метрики бенчмарка
THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF has an annualized alpha of -30.08%, beta of 1.06, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2026.
- This ETF participated in 338.51% of S&P 500 Index downside but only 55.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -30.08% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -30.08%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 55.35%
- Участие в снижении
- 338.51%
Комиссия
Комиссия THMR составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF показал максимальную просадку в 7.95%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF составляет 7.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.95%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 7dмай 2026 г. - сейчас | — |
-0.89%апр. 2026 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.68%апр. 2026 г. | 1d | 2d | 3dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.44%май 2026 г. | 0s | 1d | 1dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.39%май 2026 г. | 0s | 1d | 1dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| THMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -56.78% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -2.19% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -10.70% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THMR
Добавьте THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THMR