Сравнение THMR с ELM
THMR (THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMR charges 1.10%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности THMR и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THMR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ELM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам THMR и ELM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | -0.16% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 3.98% |
Correlation
The correlation between THMR and ELM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMR vs. ELM — Ранг доходности на риск
THMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELM
Сравнение THMR c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMR | ELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMR и ELM
Максимальная просадка THMR за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMR и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMR | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -9.02% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -1.77% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.31% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMR и ELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMR | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 9.82% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 10.32% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 10.32% | +4.53% |
Сравнение комиссий THMR и ELM
THMR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMR и ELM
THMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.55% | 2.71% |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMR and ELM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.10% for THMR.
ELM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for THMR.
They also come from different issuers: THOR Financial Technologies and Elm. Their fees differ too: 1.10% for THMR and 0.24% for ELM.
Подберите оптимальное распределение для THMR и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор