Сравнение THMR с WAMA
THMR (THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. THMR is actively managed, while WAMA is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. THMR charges 1.10%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности THMR и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THMR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам THMR и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | -0.16% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 8.39% |
Correlation
The correlation between THMR and WAMA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение THMR c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMR и WAMA
Максимальная просадка THMR за все время составила -7.95%, что больше максимальной просадки WAMA в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMR и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMR | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -5.73% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -2.10% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.42% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMR и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMR | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 13.52% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.52% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.52% | +1.33% |
Сравнение комиссий THMR и WAMA
THMR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMR и WAMA
THMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | 0.00% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
THMR and WAMA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.10% for THMR.
WAMA has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for THMR.
They also come from different issuers: THOR Financial Technologies and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for THMR and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для THMR и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор