Сравнение THMR с TBFG
THMR (THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. THMR charges 1.10%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности THMR и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THMR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TBFG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам THMR и TBFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | -0.16% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 4.40% |
Correlation
The correlation between THMR and TBFG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMR vs. TBFG — Ранг доходности на риск
THMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFG
Сравнение THMR c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMR | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMR и TBFG
Максимальная просадка THMR за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMR и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMR | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -13.43% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -2.56% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.62% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMR и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMR | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 10.68% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 11.12% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 11.12% | +3.73% |
Сравнение комиссий THMR и TBFG
THMR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMR и TBFG
THMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.43% | 2.65% | 2.43% |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMR and TBFG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.10% for THMR.
TBFG has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for THMR.
They also come from different issuers: THOR Financial Technologies and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 1.10% for THMR and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для THMR и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор