Сравнение THMR с GMMA
THMR (THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. THMR is actively managed, while GMMA is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. THMR charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности THMR и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THMR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам THMR и GMMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | -0.16% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 4.90% |
Correlation
The correlation between THMR and GMMA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMR vs. GMMA — Ранг доходности на риск
THMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMMA
Сравнение THMR c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMR | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMR и GMMA
Максимальная просадка THMR за все время составила -7.95%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMR и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMR | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -5.21% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -1.23% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.23% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMR и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMR | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 6.21% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 7.31% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 7.31% | +7.54% |
Сравнение комиссий THMR и GMMA
THMR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMR и GMMA
THMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.47% | 3.00% | 0.57% |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMR and GMMA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for THMR.
GMMA has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for THMR.
They also come from different issuers: THOR Financial Technologies and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.10% for THMR and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для THMR и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор