Сравнение THMR с AGOX
THMR (THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMR charges 1.10%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности THMR и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THMR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AGOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 16.46%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам THMR и AGOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | -0.16% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 15.85% |
Correlation
The correlation between THMR and AGOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMR vs. AGOX — Ранг доходности на риск
THMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGOX
Сравнение THMR c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMR | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMR и AGOX
Максимальная просадка THMR за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMR и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMR | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -26.93% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -6.26% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -8.05% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMR и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMR | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 19.11% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 19.80% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 19.66% | -4.81% |
Сравнение комиссий THMR и AGOX
THMR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMR и AGOX
THMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.77% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMR and AGOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THMR is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THMR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for THMR.
They also come from different issuers: THOR Financial Technologies and Adaptive Funds. Their fees differ too: 1.10% for THMR and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для THMR и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор