Сравнение THMAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности THMAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THMAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -3.82% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, THMAX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.54% соответственно.
THMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 7.58%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THMAX и TSAIX
THMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
THMAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
THMAX
TSAIX
Сравнение THMAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 4.80 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между THMAX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMAX и TSAIX
Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 7.03% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок THMAX и TSAIX
Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THMAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -34.58% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -11.72% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -28.28% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -34.58% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -10.28% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.96% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.77% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMAX и TSAIX
Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.20%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THMAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.29% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 9.81% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 17.09% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 16.15% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 17.59% | -6.89% |