PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THMAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности THMAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THMAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-3.82%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.27% соответственно.

THMAX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.97%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.53%
10 лет*
7.58%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASCXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с THLIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий THMAX и IOEZX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

THMAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.84

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.69

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между THMAX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и IOEZX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		7.03%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок THMAX и IOEZX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

THMAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-56.15%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-11.71%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-21.47%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-38.12%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.99%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-8.64%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.84%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и IOEZX

Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.20%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THMAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.25%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

8.69%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

15.56%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

13.90%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

16.44%

-5.74%