PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с THIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с THIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и THOR Index Rotation ETF (THIR).

THLV и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THLV и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и THIR

2026 (YTD)20252024
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%-3.43%
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.26%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY

Сравнение комиссий THLV и THIR

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

THLV vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVTHIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.07

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.97

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.94

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

13.15

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.25

-0.39

Корреляция

Корреляция между THLV и THIR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и THIR

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности THIR в 0.36%

TTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLV и THIR

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и THIR.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-10.05%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.88%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.14%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.90%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и THIR

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.54%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.20%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.49%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

12.84%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

12.84%

-1.04%