Сравнение THLV с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
THLV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности THLV и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLV и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 5.11% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и SPXM
THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
THLV vs. SPXM — Ранг доходности на риск
THLV
SPXM
Сравнение THLV c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.82 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между THLV и SPXM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и SPXM
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и SPXM
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -5.08% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.75% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.80% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 9.34% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 9.34% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 9.34% | +2.46% |