PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с MTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - THLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.37%/yr vs 35.42%/yr for MTUM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности THLV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.

THLV

1 день
0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.31%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.91%10.50%9.52%5.88%1.22%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%9.15%1.84%

Correlation

The correlation between THLV and MTUM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.63

The correlation between THLV and MTUM shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THLV и MTUM

Секторы
THLV
MTUM

Технологии

18.1%
50.2%

Энергетика

17.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

15.7%
2.9%

Недвижимость

13.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

13.7%
3.7%

Коммунальные услуги

13.7%
0.6%

Финансовые услуги

13.4%
5.0%

Промышленность

13.2%
15.0%

Здравоохранение

12.5%
3.5%

Сырьевые материалы

11.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.2%
5.1%

Технологии

THLV
18.1%
MTUM
50.2%

Энергетика

THLV
17.5%
MTUM
10.5%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
MTUM
2.9%

Недвижимость

THLV
13.9%
MTUM
1.3%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
MTUM
3.7%

Коммунальные услуги

THLV
13.7%
MTUM
0.6%

Финансовые услуги

THLV
13.4%
MTUM
5.0%

Промышленность

THLV
13.2%
MTUM
15.0%

Здравоохранение

THLV
12.5%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

THLV
11.9%
MTUM
2.3%

Коммуникационные услуги

THLV
0.2%
MTUM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с QDTETHLV с VTI
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

THLV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.06

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.70

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.94

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

14.99

-6.33

THLV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLV и MTUM

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-34.08%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-11.54%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-20.99%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.71%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.19%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.03%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и MTUM

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

12.20%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

19.59%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

22.09%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

21.20%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

21.33%

-9.53%

Сравнение комиссий THLV и MTUM

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и MTUM

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности MTUM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.60%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLV and MTUM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to THLV (3.85%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 35.42% vs 12.37% for THLV. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 35.42% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.55% for MTUM.

THLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: THOR and iShares. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор