PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с IWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

THLV и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THLV и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и IWD

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 2.58%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Сравнение комиссий THLV и IWD

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

THLV vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.05

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.51

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.38

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

6.45

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IWD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.40

+0.45

Корреляция

Корреляция между THLV и IWD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и IWD

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что сопоставимо с доходностью IWD в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок THLV и IWD

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и IWD.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-60.10%

+46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-11.80%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.33%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-8.71%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.52%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и IWD

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.26%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.28%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

15.74%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.80%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

17.28%

-5.48%