PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с ADPV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and ADPV (Adaptiv Select ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THLV is passively managed, while ADPV is actively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.88%/yr vs 27.31%/yr for ADPV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 1.00%/yr for ADPV.

Доходность

Сравнение доходности THLV и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 11.01%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADPV

1 день
0.25%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.01%
6 месяцев
9.24%
1 год
40.31%
3 года*
27.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.00%
ADPV
Adaptiv Select ETF		11.01%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Correlation

The correlation between THLV and ADPV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.57

The correlation between THLV and ADPV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и ADPV

Секторы
THLV
ADPV

Энергетика

17.5%
23.7%

Потребительский циклический сектор

15.7%
7.8%

Технологии

15.7%
15.1%

Коммунальные услуги

14.7%
7.2%

Недвижимость

14.3%
11.8%

Финансовые услуги

13.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

13.7%

-

Промышленность

13.5%
7.0%

Здравоохранение

12.5%
11.6%

Сырьевые материалы

12.2%
11.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
7.5%

Энергетика

THLV
17.5%
ADPV
23.7%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
ADPV
7.8%

Технологии

THLV
15.7%
ADPV
15.1%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
ADPV
7.2%

Недвижимость

THLV
14.3%
ADPV
11.8%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
ADPV
4.2%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
ADPV

-

Промышленность

THLV
13.5%
ADPV
7.0%

Здравоохранение

THLV
12.5%
ADPV
11.6%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
ADPV
11.2%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
ADPV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ

Доходность на риск

THLV vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVADPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.68

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.23

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.92

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

8.64

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADPV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.98

-0.09

Просадки

Сравнение просадок THLV и ADPV

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ADPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-22.30%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-13.88%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-22.30%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.46%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.68%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и ADPV

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.42%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.41%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

16.91%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

24.10%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

20.83%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

20.83%

-9.10%

Сравнение комиссий THLV и ADPV

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и ADPV

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ADPV в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and ADPV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (5.41%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs ADPV's -22.30%.

On 3-year performance, ADPV leads with 27.31% vs 12.88% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 27.31% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.63% for ADPV.

They also come from different issuers: THOR and Adaptiv. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 1.00% for ADPV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и ADPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор