Сравнение THLV с ADPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Adaptiv Select ETF (ADPV).
THLV и ADPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THLV и ADPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLV и ADPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.00% |
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ADPV с доходностью 1.03%.
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и ADPV
THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.
Доходность на риск
THLV vs. ADPV — Ранг доходности на риск
THLV
ADPV
Сравнение THLV c ADPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | ADPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.16 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.65 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.92 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 6.46 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.16 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между THLV и ADPV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и ADPV
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ADPV в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и ADPV
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ADPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLV | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -22.30% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -13.88% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.12% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -5.53% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.13% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и ADPV
Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLV | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 9.47% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 20.36% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 23.18% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 21.00% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 21.00% | -9.20% |