PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THLV с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THLV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и ACWV


2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
0.65%11.04%11.38%8.23%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 0.65%.


THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
10 лет*

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


THOR Equal Weight Low Volatility ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Сравнение комиссий THLV и ACWV

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.


Доходность на риск

THLV vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THLVACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.46

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.69

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.64

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

2.77

+8.04

THLV vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THLVACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.46

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.70

+0.15

Корреляция

Корреляция между THLV и ACWV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и ACWV

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ACWV в 2.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок THLV и ACWV

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ACWV.


Загрузка...

Показатели просадок


THLVACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-28.82%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-7.56%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.54%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.11%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.76%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и ACWV

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THLVACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.16%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

5.53%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

10.74%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

10.24%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

12.31%

-0.51%