PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLLY с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THLLY (Thales SA ADR) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 5 years, THLLY returned 23.01%/yr vs 7.58%/yr for IEMG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.21%.

THLLY

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.78%
1 год
-14.33%
3 года*
24.71%
5 лет*
23.01%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и IEMG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		-2.28%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-1.08%

Correlation

The correlation between THLLY and IEMG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2018 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

THLLY vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLLYIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.72

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.53

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.00

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

15.38

-16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLLY vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLLYIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.72

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.35

-0.58

Просадки

Сравнение просадок THLLY и IEMG

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-38.71%

-52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-13.21%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-17.21%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-35.83%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.97%

-1.34%

-51.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.73%

-12.97%

-59.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

3.43%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и IEMG

Thales SA ADR (THLLY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что THLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

8.31%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

16.93%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

19.43%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

18.38%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.27%

20.03%

+26.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и IEMG

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
THLLY
Thales SA ADR		1.75%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLLY and IEMG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLLY has higher volatility (9.01%) compared to IEMG (8.31%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs IEMG's -38.71%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор