PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLIX с THMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLIX с THMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THLIX (Thrivent Limited Maturity Bond Fund) and THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - THLIX is a Short-Term Bond fund managed by Thrivent, while THMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, THLIX returned 2.71%/yr vs 8.46%/yr for THMAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. THLIX charges 0.41%/yr vs 0.79%/yr for THMAX.

Доходность

Сравнение доходности THLIX и THMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у THMAX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции THLIX уступали акциям THMAX по среднегодовой доходности: 2.71% против 8.46% соответственно.

THLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.54%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.74%
10 лет*
2.71%

THMAX

1 день
0.23%
1 месяц
3.47%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.88%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLIX и THMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		0.91%6.15%5.65%5.84%-4.29%0.21%4.06%4.73%0.90%2.36%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.95%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%

Correlation

The correlation between THLIX and THMAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.08

Over the past year, THLIX and THMAX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Thrivent Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с THLIX:
THLIX с LTPZTHLIX с VCSHTHLIX с AABFXTHLIX с AASCXTHLIX с TNSHXTHLIX с TSCSXTHLIX с AAAGX
Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASMXTHMAX с AABFXTHMAX с AASCX

Доходность на риск

THLIX vs. THMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLIX
Ранг доходности на риск THLIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLIX c THMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLIXTHMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.37

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.35

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.18

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

14.25

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLIX vs. THMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THMAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLIX и THMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLIXTHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.69

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.79

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.53

+1.08

Просадки

Сравнение просадок THLIX и THMAX

Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и THMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLIXTHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-41.95%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-6.10%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-11.85%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-24.22%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.75%

-24.22%

+17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-5.53%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.36%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности THLIX и THMAX

Текущая волатильность для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) составляет 0.53%, в то время как у Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что THLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLIXTHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.31%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

6.36%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

8.20%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

11.65%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

10.74%

-8.83%

Сравнение комиссий THLIX и THMAX

THLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии THMAX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLIX и THMAX

Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности THMAX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		4.30%4.18%3.83%2.53%2.04%1.48%2.04%2.59%2.53%1.93%1.82%1.64%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.63%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Часто задаваемые вопросы

THLIX and THMAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THMAX has higher volatility (2.31%) compared to THLIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, THLIX dropped -9.42% vs THMAX's -41.95%.

THLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLIX и THMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор