Сравнение THLIX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
THLIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THLIX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLIX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | -0.27% | 6.15% | 5.65% | 5.84% | -4.29% | 0.21% | 4.06% | 4.73% | 0.90% | 2.36% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, THLIX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THLIX имеют среднегодовую доходность 2.67%, а акции VCSH немного впереди с 2.72%.
THLIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.67%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLIX и VCSH
THLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
THLIX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
THLIX
VCSH
Сравнение THLIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLIX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.17 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 3.18 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.58 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 14.56 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 0.82 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.02 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между THLIX и VCSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLIX и VCSH
Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | 3.90% | 4.18% | 3.83% | 2.53% | 2.04% | 1.48% | 2.04% | 2.59% | 2.53% | 1.93% | 1.82% | 1.64% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок THLIX и VCSH
Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -12.86% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -1.40% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -9.48% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.75% | -12.86% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.74% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.97% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.34% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLIX и VCSH
Текущая волатильность для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что THLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.95% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.29% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 2.28% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.86% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 3.35% | -1.45% |