PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLIX с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLIX с LTPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THLIX (Thrivent Limited Maturity Bond Fund) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both funds - THLIX is a Short-Term Bond fund managed by Thrivent, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Over the past 10 years, THLIX returned 2.71%/yr vs 0.75%/yr for LTPZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. THLIX charges 0.41%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности THLIX и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLIX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции THLIX превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.71% против 0.75% соответственно.

THLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.54%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.74%
10 лет*
2.71%

LTPZ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.72%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLIX и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		0.91%6.15%5.65%5.84%-4.29%0.21%4.06%4.73%0.90%2.36%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.41%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Correlation

The correlation between THLIX and LTPZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г.

0.48

The correlation between THLIX and LTPZ shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с THLIX:
THLIX с VCSHTHLIX с THMAXTHLIX с AABFXTHLIX с AASCXTHLIX с TNSHXTHLIX с TSCSXTHLIX с AAAGX
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

THLIX vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLIX
Ранг доходности на риск THLIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLIX c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLIXLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.51

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
0.78

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.09

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.68

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

1.48

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLIX vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLIX и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLIXLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.51

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

-0.33

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.05

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.21

+1.40

Просадки

Сравнение просадок THLIX и LTPZ

Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLIXLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-40.99%

+31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-7.00%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-16.27%

+14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-40.99%

+34.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.75%

-40.99%

+34.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-32.74%

+32.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-12.41%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.20%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности THLIX и LTPZ

Текущая волатильность для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) составляет 0.53%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что THLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLIXLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.32%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

6.41%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

9.26%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

15.89%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

15.07%

-13.16%

Сравнение комиссий THLIX и LTPZ

THLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLIX и LTPZ

Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности LTPZ в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.23%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		4.30%4.18%3.83%2.53%2.04%1.48%2.04%2.59%2.53%1.93%1.82%1.64%

Часто задаваемые вопросы

THLIX and LTPZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to THLIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, THLIX dropped -9.42% vs LTPZ's -40.99%.

THLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLIX и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор