Сравнение THLIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
THLIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности THLIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | -0.27% | 6.15% | 5.65% | 5.84% | -4.29% | 0.21% | 4.06% | 4.73% | 0.90% | 2.36% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, THLIX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции THLIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.20% соответственно.
THLIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.67%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLIX и DFAIX
THLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
THLIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
THLIX
DFAIX
Сравнение THLIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 3.57 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 5.96 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.07 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 8.64 | -5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 34.01 | -20.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 3.57 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между THLIX и DFAIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLIX и DFAIX
Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | 3.90% | 4.18% | 3.83% | 2.53% | 2.04% | 1.48% | 2.04% | 2.59% | 2.53% | 1.93% | 1.82% | 1.64% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок THLIX и DFAIX
Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -5.63% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.47% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -5.46% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.75% | -5.63% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.28% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.95% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.12% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLIX и DFAIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что THLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.50% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.75% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.07% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 3.18% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 2.56% | -0.66% |