Сравнение THIR с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
THIR и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THIR и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THIR и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 25.22% | 3.26% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | -3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 5.59%.
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THIR и TRTY
THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
THIR vs. TRTY — Ранг доходности на риск
THIR
TRTY
Сравнение THIR c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIR | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.92 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.47 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.81 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 13.32 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.92 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.57 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между THIR и TRTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и TRTY
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TRTY в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок THIR и TRTY
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| THIR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -22.35% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -7.52% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -3.49% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -4.24% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.59% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и TRTY
THOR Index Rotation ETF (THIR) и Cambria Trinity ETF (TRTY) имеют волатильность 4.55% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THIR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.40% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.54% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 10.97% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 10.75% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 10.47% | +2.39% |