Сравнение THIR с TRTY
THIR (THOR Index Rotation ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds - THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index while TRTY tracks the Cambria Trinity Index. Both are passively managed. Over the past year, THIR returned 19.08% vs 18.59% for TRTY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности THIR и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.67%.
THIR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIR и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 4.97% | 25.22% | 3.16% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.67% | 16.35% | -2.58% |
Correlation
The correlation between THIR and TRTY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between THIR and TRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIR vs. TRTY — Ранг доходности на риск
THIR
TRTY
Сравнение THIR c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THIR | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.40 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 13.21 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THIR и TRTY
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -22.35% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -5.49% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -3.72% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -4.15% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.41% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и TRTY
THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.28% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.74% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 10.01% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.60% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.43% | +2.82% |
Сравнение комиссий THIR и TRTY
THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и TRTY
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TRTY в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.34% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.97% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
THIR and TRTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THIR has higher volatility (6.49%) compared to TRTY (3.28%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs TRTY's -22.35%.
On 1-year performance, THIR leads with 19.08% vs 18.59% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THIR has performed better with a 19.08% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.
TRTY has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.34% for THIR.
THIR tracks THOR SDQ Rotation Index, while TRTY tracks Cambria Trinity Index. They also come from different issuers: THOR and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.44% for TRTY.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THIR и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор