PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с THRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с THRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).

THIR и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и THRO

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-4.91%15.04%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью -4.91%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO

Сравнение комиссий THIR и THRO

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Доходность на риск

THIR vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRTHRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.82

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.31

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.45

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

5.71

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа THRO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRTHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.82

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.53

+0.71

Корреляция

Корреляция между THIR и THRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и THRO

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности THRO в 0.19%

TTM2025202420232022
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%

Просадки

Сравнение просадок THIR и THRO

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и THRO.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-26.54%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.97%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.94%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-6.92%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.78%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и THRO

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.79%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.40%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

18.27%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

18.89%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

18.89%

-6.05%