PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - THIR is a Tactical Allocation fund tracking the THOR SDQ Rotation Index, while THLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, THIR returned 24.14% vs 19.42% for THLV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности THIR и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

THIR

1 день
0.00%
1 месяц
6.40%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.79%
1 год
24.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и THLV

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%-3.43%

Correlation

The correlation between THIR and THLV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between THIR and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THIR и THLV

Секторы
THIR
THLV

Технологии

45.3%
15.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
15.7%

Здравоохранение

6.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
13.7%

Финансовые услуги

6.0%
13.8%

Промышленность

5.5%
13.5%

Энергетика

2.1%
17.5%

Коммунальные услуги

1.8%
14.7%

Сырьевые материалы

1.5%
12.2%

Недвижимость

1.0%
14.3%

Технологии

THIR
45.3%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
THLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
THLV
15.7%

Здравоохранение

THIR
6.3%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
THLV
13.7%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
THLV
13.8%

Промышленность

THIR
5.5%
THLV
13.5%

Энергетика

THIR
2.1%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
THLV
14.7%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
THLV
12.2%

Недвижимость

THIR
1.0%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

THIR vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.80

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.93

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

8.89

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.89

+0.84

Просадки

Сравнение просадок THIR и THLV

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-13.15%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.66%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.42%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-3.74%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.19%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и THLV

THOR Index Rotation ETF (THIR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.53% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.42%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.49%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

9.84%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

11.73%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

11.73%

+0.89%

Сравнение комиссий THIR и THLV

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и THLV

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THIR and THLV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.53%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs THLV's -13.15%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.14% vs 19.42% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.14% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.33% for THIR.

THIR is categorized as Tactical Allocation, while THLV is Large Cap Blend Equities. THIR tracks THOR SDQ Rotation Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.64% for THLV.

THIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор