Сравнение THIR с DVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL).
THIR и DVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THIR и DVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THIR и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.26% | 25.22% | 3.26% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у DVOL с доходностью -0.15%.
THIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THIR и DVOL
THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.
Доходность на риск
THIR vs. DVOL — Ранг доходности на риск
THIR
DVOL
Сравнение THIR c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIR | DVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.09 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | -0.01 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.09 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | -0.27 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIR | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.09 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.50 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между THIR и DVOL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и DVOL
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DVOL в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.36% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок THIR и DVOL
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и DVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| THIR | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -38.26% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.85% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -6.50% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -7.27% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.55% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и DVOL
Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THIR | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.83% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.87% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 15.45% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.38% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 17.81% | -4.97% |