PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - THIR is a Tactical Allocation fund tracking the THOR SDQ Rotation Index, while DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, THIR returned 24.32% vs 0.82% for DVOL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. THIR charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности THIR и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и DVOL

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%2.84%

Correlation

The correlation between THIR and DVOL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов THIR и DVOL

Секторы
THIR
DVOL

Технологии

45.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.4%

Здравоохранение

6.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.2%

Финансовые услуги

6.0%
18.8%

Промышленность

5.5%
16.6%

Энергетика

2.1%
14.0%

Коммунальные услуги

1.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.5%
6.0%

Недвижимость

1.0%
12.1%

Технологии

THIR
45.3%
DVOL
4.7%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
DVOL
3.6%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
DVOL
9.4%

Здравоохранение

THIR
6.3%
DVOL
3.7%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
DVOL
8.2%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
DVOL
18.8%

Промышленность

THIR
5.5%
DVOL
16.6%

Энергетика

THIR
2.1%
DVOL
14.0%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
DVOL
3.0%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
DVOL
6.0%

Недвижимость

THIR
1.0%
DVOL
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

THIR vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.07

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.19

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.08

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

0.30

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.07

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.50

+1.24

Просадки

Сравнение просадок THIR и DVOL

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-38.26%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.82%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-4.85%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-7.17%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.87%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и DVOL

THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.91%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.35%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.79%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.40%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

17.72%

-5.08%

Сравнение комиссий THIR и DVOL

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и DVOL

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THIR and DVOL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.60%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs DVOL's -38.26%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.32% vs 0.82% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.32% return vs 0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.33% for THIR.

THIR is categorized as Tactical Allocation, while DVOL is Momentum. THIR tracks THOR SDQ Rotation Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: THOR and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.60% for DVOL.

THIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор