Сравнение THIR с DALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI).
THIR и DALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THIR и DALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THIR и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.26% | 25.22% | 3.26% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -1.83% | 11.89% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у DALI с доходностью -1.83%.
THIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THIR и DALI
THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Доходность на риск
THIR vs. DALI — Ранг доходности на риск
THIR
DALI
Сравнение THIR c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIR | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.84 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.28 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.41 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 4.99 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIR | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.84 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.26 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между THIR и DALI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и DALI
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DALI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.36% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.42% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок THIR и DALI
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и DALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| THIR | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -36.06% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.98% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -8.08% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -10.31% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.67% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и DALI
Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THIR | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.45% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 13.52% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 21.02% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 19.49% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 20.92% | -8.08% |