PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с DALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с DALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds - THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index while DALI tracks the Dorsey Wright DALI 1 Index. Both are passively managed. Over the past year, THIR returned 24.32% vs 21.34% for DALI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for DALI.

Доходность

Сравнение доходности THIR и DALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THIR показывает доходность 7.85%, а DALI немного ниже – 7.72%.

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и DALI

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%3.16%

Correlation

The correlation between THIR and DALI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between THIR and DALI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THIR и DALI

Секторы
THIR
DALI

Технологии

45.3%
10.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.1%

Здравоохранение

6.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.5%

Финансовые услуги

6.0%
10.5%

Промышленность

5.5%
29.9%

Энергетика

2.1%
9.6%

Коммунальные услуги

1.8%
5.5%

Сырьевые материалы

1.5%
9.9%

Недвижимость

1.0%
5.3%

Технологии

THIR
45.3%
DALI
10.5%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
DALI
3.0%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
DALI
9.1%

Здравоохранение

THIR
6.3%
DALI
3.3%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
DALI
3.5%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
DALI
10.5%

Промышленность

THIR
5.5%
DALI
29.9%

Энергетика

THIR
2.1%
DALI
9.6%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
DALI
5.5%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
DALI
9.9%

Недвижимость

THIR
1.0%
DALI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD
Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB

Доходность на риск

THIR vs. DALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c DALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRDALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.24

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.77

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.71

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

6.33

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. DALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DALI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и DALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRDALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.24

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.31

+1.42

Просадки

Сравнение просадок THIR и DALI

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и DALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRDALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-36.06%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.54%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.40%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-10.14%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.38%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и DALI

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 3.60%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRDALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.49%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

14.37%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

17.31%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

19.66%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

20.92%

-8.28%

Сравнение комиссий THIR и DALI

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и DALI

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DALI в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THIR and DALI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to THIR (3.60%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs DALI's -36.06%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.32% vs 21.34% for DALI. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, THIR has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.32% return vs 21.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

DALI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.33% for THIR.

THIR tracks THOR SDQ Rotation Index, while DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index. They also come from different issuers: THOR and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.90% for DALI.

THIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и DALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор