Сравнение THG с UNM
THG (The Hanover Insurance Group, Inc.) and UNM (Unum Group) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — THG in Insurance - Property & Casualty, UNM in Insurance - Life. Over the past 10 years, THG returned 11.63%/yr vs 12.68%/yr for UNM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THG и UNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THG показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции THG уступали акциям UNM по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.68% соответственно.
THG
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.63%
UNM
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам THG и UNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 6.28% | 20.66% | 30.61% | -7.61% | 5.40% | 14.51% | -12.31% | 26.73% | 10.15% | 21.41% |
UNM Unum Group | 13.40% | 8.56% | 66.31% | 13.72% | 73.56% | 11.87% | -16.22% | 2.63% | -45.22% | 27.19% |
Correlation
The correlation between THG and UNM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 1995 г. | 0.46 |
The correlation between THG and UNM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
THG:
$26.44
UNM:
$4.61
THG:
7.31
UNM:
18.82
THG:
0.03
UNM:
1.32
THG:
0.79
UNM:
1.11
THG:
$6.68B
UNM:
$13.30B
THG:
$1.56B
UNM:
$4.51B
THG:
$716.20M
UNM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THG vs. UNM — Ранг доходности на риск
THG
UNM
Сравнение THG c UNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THG | UNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.70 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 1.52 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THG | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок THG и UNM
Максимальная просадка THG за все время составила -89.84%, примерно равная максимальной просадке UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THG и UNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THG | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.84% | -89.38% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -16.04% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -17.94% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -28.28% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.10% | -81.06% | +40.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -32.68% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 7.35% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности THG и UNM
The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Unum Group (UNM) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что THG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THG | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.58% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 14.89% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 24.76% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 30.22% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 37.62% | -13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THG и UNM
Дивидендная доходность THG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности UNM в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 1.92% | 2.00% | 2.23% | 2.70% | 2.26% | 2.17% | 2.27% | 7.10% | 1.90% | 1.89% | 2.07% | 2.08% |
UNM Unum Group | 2.12% | 2.27% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THG и UNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hanover Insurance Group, Inc. и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THG и UNM
THG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
THG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
THG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hanover Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
UNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
THG and UNM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THG has higher volatility (6.04%) compared to UNM (4.58%). In terms of maximum drawdown, THG dropped -89.84% vs UNM's -89.38%.
THG currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THG и UNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор