PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THG с QQQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THG (The Hanover Insurance Group, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, THG returned 9.26%/yr vs 16.79%/yr for QQQM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THG показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 14.96%.

THG

1 день
3.32%
1 месяц
3.66%
С начала года
6.28%
6 месяцев
9.80%
1 год
14.48%
3 года*
22.19%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.63%

QQQM

1 день
-4.78%
1 месяц
1.38%
С начала года
14.96%
6 месяцев
13.04%
1 год
35.13%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THG и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
THG
The Hanover Insurance Group, Inc.		6.28%20.66%30.61%-7.61%5.40%14.51%22.52%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		14.96%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between THG and QQQM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.17

The correlation between THG and QQQM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hanover Insurance Group, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с THG:
THG с CBTHG с AEMTHG с BROTHG с UNMTHG с NBNTHG с NXSTTHG с TRV
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

THG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THG
Ранг доходности на риск THG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.12

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.73

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.95

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

11.24

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THG на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.12

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.79

-0.50

Просадки

Сравнение просадок THG и QQQM

Максимальная просадка THG за все время составила -89.84%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.84%

-35.04%

-54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.96%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-22.70%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-35.04%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.49%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-8.24%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.13%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности THG и QQQM

Текущая волатильность для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) составляет 6.04%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что THG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.68%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

13.07%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

16.66%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

22.33%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

22.20%

+1.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THG и QQQM

Дивидендная доходность THG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THG
The Hanover Insurance Group, Inc.		1.92%2.00%2.23%2.70%2.26%2.17%2.27%7.10%1.90%1.89%2.07%2.08%

Часто задаваемые вопросы

THG and QQQM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.68%) compared to THG (6.04%). In terms of maximum drawdown, THG dropped -89.84% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор