Сравнение THG с EWN
THG (The Hanover Insurance Group, Inc.) is a stock, while EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Netherlands Investable Market Index. Over the past 10 years, THG returned 14.17%/yr vs 13.54%/yr for EWN. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности THG и EWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THG показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у EWN с доходностью 21.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THG имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции EWN немного отстают с 13.54%.
THG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 32.23%
- С начала года
- 26.66%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 14.17%
- Всё время*
- 9.66%
EWN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 40.52%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 13.54%
- Всё время*
- 7.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.41M | $19.03M | $16.31M | |
| $80.33M | $76.54M | $67.97M |
Сравнение доходности по годам THG и EWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 26.66% | 20.66% | 30.61% | -7.61% | 5.40% | 14.51% | -12.31% | 26.73% | 10.15% | 21.41% |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 21.82% | 34.87% | 1.67% | 22.08% | -24.43% | 22.74% | 23.23% | 32.45% | -15.37% | 33.73% |
Correlation
The correlation between THG and EWN is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.36 |
The correlation between THG and EWN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THG vs. EWN — Ранг доходности на риск
THG
EWN
Сравнение THG c EWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THG | EWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.08 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 11.09 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THG и EWN
Максимальная просадка THG за все время составила -89.84%, что больше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THG и EWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THG | EWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.84% | -65.22% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -13.24% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -19.77% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -43.57% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.10% | -43.57% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.88% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -16.27% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.66% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности THG и EWN
The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что THG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THG | EWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 7.12% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 19.17% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 22.37% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 23.38% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 21.33% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THG и EWN
Дивидендная доходность THG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EWN в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.12% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 1.64% | 2.00% | 2.23% | 2.70% | 2.26% | 2.17% | 2.27% | 7.10% | 1.90% | 1.89% | 2.07% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
THG and EWN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THG has higher volatility (8.00%) compared to EWN (7.12%). In terms of maximum drawdown, THG dropped -89.84% vs EWN's -65.22%.
EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THG и EWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор