PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с XCLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. THEQ is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past year, THEQ returned 16.33% vs 13.65% for XCLR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.04%.

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
-0.37%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
13.65%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и XCLR

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%12.87%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.04%15.17%

Correlation

The correlation between THEQ and XCLR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.93

The correlation between THEQ and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и XCLR

Секторы
THEQ
XCLR

Финансовые услуги

84.3%
11.8%

Технологии

3.5%
35.6%

Здравоохранение

1.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
11.2%

Промышленность

0.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.6%
10.1%

Энергетика

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
XCLR
11.8%

Технологии

THEQ
3.5%
XCLR
35.6%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
XCLR
8.5%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
XCLR
4.9%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
XCLR
2.4%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
XCLR
11.2%

Промышленность

THEQ
0.6%
XCLR
8.3%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
XCLR
10.1%

Энергетика

THEQ
0.4%
XCLR
3.5%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
XCLR
1.8%

Недвижимость

THEQ
0.1%
XCLR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

THEQ vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.60

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.22

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.65

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

6.65

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.73

+0.63

Просадки

Сравнение просадок THEQ и XCLR

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-14.63%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.29%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.37%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-4.70%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.06%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и XCLR

T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что THEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.68%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.18%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

8.57%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

10.43%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

10.43%

+1.24%

Сравнение комиссий THEQ и XCLR

THEQ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и XCLR

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XCLR в 12.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.89%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, THEQ and XCLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THEQ has higher volatility (2.84%) compared to XCLR (0.68%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs XCLR's -14.63%.

On 1-year performance, THEQ leads with 16.33% vs 13.65% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THEQ has performed better with a 16.33% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for THEQ.

XCLR has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 0.75% for THEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.25% for XCLR.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор