Сравнение THEQ с VAMO
THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - THEQ is a Equity Hedged fund actively managed by T. Rowe Price, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 14.45% vs 21.78% for VAMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности THEQ и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEQ показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 5.64%.
THEQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам THEQ и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 5.20% | 12.72% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 5.64% | 16.84% |
Correlation
The correlation between THEQ and VAMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEQ vs. VAMO — Ранг доходности на риск
THEQ
VAMO
Сравнение THEQ c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THEQ | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.94 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 11.32 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THEQ и VAMO
Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEQ | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -41.84% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -5.55% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.41% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -9.93% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.93% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEQ и VAMO
T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что THEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEQ | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.73% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.65% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 11.21% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 17.17% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 18.10% | -6.48% |
Сравнение комиссий THEQ и VAMO
THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEQ и VAMO
Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VAMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.75% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
THEQ and VAMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THEQ has higher volatility (3.29%) compared to VAMO (2.73%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.20% vs VAMO's -41.84%.
On 1-year performance, VAMO leads with 21.78% vs 14.45% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VAMO has performed better with a 21.78% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.62% for VAMO.
THEQ is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Cambria. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.65% for VAMO.
VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THEQ и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор