PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с VAMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - THEQ is a Equity Hedged fund actively managed by T. Rowe Price, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 16.33% vs 18.36% for VAMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.40%.

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.36%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.17%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и VAMO

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%12.87%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.40%17.56%

Correlation

The correlation between THEQ and VAMO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов THEQ и VAMO

Секторы
THEQ
VAMO

Финансовые услуги

84.3%
38.8%

Технологии

3.5%
8.3%

Здравоохранение

1.5%
17.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.5%

Коммунальные услуги

0.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
5.0%

Промышленность

0.6%
21.4%

Потребительский циклический сектор

0.6%
33.5%

Энергетика

0.4%
34.0%

Сырьевые материалы

0.1%
7.3%

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
VAMO
38.8%

Технологии

THEQ
3.5%
VAMO
8.3%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
VAMO
17.5%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
VAMO
6.5%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
VAMO
1.6%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
VAMO
5.0%

Промышленность

THEQ
0.6%
VAMO
21.4%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
VAMO
33.5%

Энергетика

THEQ
0.4%
VAMO
34.0%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
VAMO
7.3%

Недвижимость

THEQ
0.1%
VAMO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

THEQ vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.65

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.43

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.32

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.53

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.25

+1.11

Просадки

Сравнение просадок THEQ и VAMO

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-41.84%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-5.55%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.52%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-9.97%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.93%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и VAMO

T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что THEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.68%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.68%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

11.21%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

17.34%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

18.09%

-6.42%

Сравнение комиссий THEQ и VAMO

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и VAMO

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and VAMO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THEQ has higher volatility (2.84%) compared to VAMO (2.68%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs VAMO's -41.84%.

On 1-year performance, VAMO leads with 18.36% vs 16.33% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VAMO has performed better with a 18.36% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.63% for VAMO.

THEQ is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Cambria. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.65% for VAMO.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор