PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с TCAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - THEQ is a Equity Hedged fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 18.16% vs 21.17% for TCAF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 7.06%.

THEQ

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.24%
1 год
21.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и TCAF

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.47%12.87%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		7.06%17.11%

Correlation

The correlation between THEQ and TCAF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between THEQ and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и TCAF

Секторы
THEQ
TCAF

Финансовые услуги

84.3%
6.0%

Технологии

3.5%
33.7%

Здравоохранение

1.5%
17.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.3%

Коммунальные услуги

0.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
11.4%

Промышленность

0.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

0.6%
10.6%

Энергетика

0.4%
2.6%

Сырьевые материалы

0.1%
0.1%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
TCAF
6.0%

Технологии

THEQ
3.5%
TCAF
33.7%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
TCAF
17.3%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
TCAF
3.3%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
TCAF
8.6%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
TCAF
11.4%

Промышленность

THEQ
0.6%
TCAF
4.6%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
TCAF
10.6%

Энергетика

THEQ
0.4%
TCAF
2.6%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
TCAF
0.1%

Недвижимость

THEQ
0.1%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

THEQ vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.86

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.55

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.88

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

7.51

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок THEQ и TCAF

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-16.37%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-11.33%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.46%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.06%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.82%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 2.20%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.38%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

8.76%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

11.46%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

13.93%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

13.93%

-2.39%

Сравнение комиссий THEQ и TCAF

THEQ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и TCAF

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and TCAF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (2.38%) compared to THEQ (2.20%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, TCAF leads with 21.17% vs 18.16% for THEQ. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 21.17% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.46% for THEQ.

THEQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.47% for TCAF.

THEQ is categorized as Equity Hedged, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.31% for TCAF.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор