PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с OVLH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 14.45% vs 14.04% for OVLH. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.80%/yr for OVLH.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью 4.65%.

THEQ

1 день
0.09%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.20%
6 месяцев
4.69%
1 год
14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.65%
6 месяцев
3.65%
1 год
14.04%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и OVLH

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.20%12.72%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		4.65%17.92%

Correlation

The correlation between THEQ and OVLH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.95

The correlation between THEQ and OVLH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и OVLH

Секторы
THEQ
OVLH

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

12.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.2%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Промышленность

7.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

THEQ
35.6%
OVLH
35.7%

Финансовые услуги

THEQ
12.2%
OVLH
11.6%

Коммуникационные услуги

THEQ
10.8%
OVLH
11.2%

Потребительский циклический сектор

THEQ
9.5%
OVLH
10.2%

Здравоохранение

THEQ
9.2%
OVLH
8.5%

Промышленность

THEQ
7.7%
OVLH
8.3%

Потребительский защитный сектор

THEQ
5.1%
OVLH
4.9%

Энергетика

THEQ
3.6%
OVLH
3.5%

Коммунальные услуги

THEQ
2.9%
OVLH
2.4%

Сырьевые материалы

THEQ
1.7%
OVLH
1.8%

Недвижимость

THEQ
1.6%
OVLH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с HEDGTHEQ с SPYHTHEQ с SPYATHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с QHDG
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с OVLOVLH с FHEQOVLH с KHPIOVLH с QQHGOVLH с USMC

Доходность на риск

THEQ vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THEQOVLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.58

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.25

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.22

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

8.61

+1.23

THEQ vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THEQ и OVLH

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и OVLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-20.69%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.36%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.99%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-4.99%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.63%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и OVLH

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 3.29%, в то время как у Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.48%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

6.86%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

8.91%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

11.78%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

11.82%

-0.20%

Сравнение комиссий THEQ и OVLH

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и OVLH

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности OVLH в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.29%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, THEQ and OVLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVLH has higher volatility (3.48%) compared to THEQ (3.29%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.20% vs OVLH's -20.69%.

On 1-year performance, THEQ leads with 14.45% vs 14.04% for OVLH. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THEQ has performed better with a 14.45% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.29% for OVLH.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.80% for OVLH.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и OVLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор