PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с FAAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - THEQ is a Equity Hedged fund actively managed by T. Rowe Price, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 14.45% vs 28.64% for FAAR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.

THEQ

1 день
0.09%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.20%
6 месяцев
4.69%
1 год
14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и FAAR

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.20%12.72%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%4.56%

Correlation

The correlation between THEQ and FAAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с HEDGTHEQ с SPYHTHEQ с SPYATHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с QHDG
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

THEQ vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THEQFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.18

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.12

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.76

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

14.47

-4.63

THEQ vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THEQ и FAAR

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-18.03%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.66%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-7.18%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-7.82%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.98%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и FAAR

T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что THEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.85%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

9.79%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

13.22%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

12.97%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

11.54%

+0.08%

Сравнение комиссий THEQ и FAAR

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и FAAR

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FAAR в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and FAAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THEQ has higher volatility (3.29%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.20% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.64% vs 14.45% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.64% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.75% for THEQ.

THEQ is categorized as Equity Hedged, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор