PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с VNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с VNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) are both Asia Pacific Equities funds - THD tracks the MSCI Thailand Investable Market Index while VNM tracks the MVIS Vietnam Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, THD returned 3.47%/yr vs 3.30%/yr for VNM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. THD charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for VNM.

Доходность

Сравнение доходности THD и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у VNM с доходностью -5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THD имеют среднегодовую доходность 3.47%, а акции VNM немного отстают с 3.30%.

THD

1 день
-0.75%
1 месяц
5.54%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.06%
1 год
42.49%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.86%
10 лет*
3.47%

VNM

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.39%
1 год
29.35%
3 года*
13.96%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THD и VNM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.17%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-5.56%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%

Correlation

The correlation between THD and VNM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2009 г.

0.37

Over the past year, the correlation between THD and VNM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов THD и VNM

Секторы
THD
VNM

Промышленность

29.3%
14.9%

Энергетика

14.3%
1.2%

Финансовые услуги

11.2%
27.5%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%
14.4%

Коммунальные услуги

6.7%
1.0%

Здравоохранение

6.4%

-

Недвижимость

5.1%
31.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%
7.9%

Технологии

0.9%
1.7%

Промышленность

THD
29.3%
VNM
14.9%

Энергетика

THD
14.3%
VNM
1.2%

Финансовые услуги

THD
11.2%
VNM
27.5%

Коммуникационные услуги

THD
10.3%
VNM

-

Потребительский защитный сектор

THD
7.8%
VNM
14.4%

Коммунальные услуги

THD
6.7%
VNM
1.0%

Здравоохранение

THD
6.4%
VNM

-

Недвижимость

THD
5.1%
VNM
31.4%

Потребительский циклический сектор

THD
4.6%
VNM

-

Сырьевые материалы

THD
3.5%
VNM
7.9%

Технологии

THD
0.9%
VNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

VanEck Vectors Vietnam ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с VT

Доходность на риск

THD vs. VNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.10

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.66

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.73

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

4.39

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. VNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VNM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.02

+0.20

Просадки

Сравнение просадок THD и VNM

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, примерно равная максимальной просадке VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и VNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-63.19%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-17.07%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-31.60%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-49.95%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-51.67%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-26.45%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-37.83%

+19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

6.72%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и VNM

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.52%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

18.51%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

26.79%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

24.26%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

23.46%

-1.88%

Сравнение комиссий THD и VNM

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и VNM

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VNM в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.71%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

THD and VNM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THD has higher volatility (6.41%) compared to VNM (5.52%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs VNM's -63.19%.

On 10-year performance, THD leads with 3.47% vs 3.30% for VNM. On fees, THD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, THD has performed better with a 3.47% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for VNM.

THD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.21% for VNM.

THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while VNM tracks MVIS Vietnam Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for THD and 0.68% for VNM.

THD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и VNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор