Сравнение THD с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
THD и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.09% против 14.02% соответственно.
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и IVV
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
THD vs. IVV — Ранг доходности на риск
THD
IVV
Сравнение THD c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.49 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.53 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.32 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.78 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между THD и IVV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и IVV
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок THD и IVV
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -55.25% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.06% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -24.53% | -15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -33.90% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -6.26% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -10.85% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.53% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и IVV
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.30% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 9.45% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 18.31% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 16.89% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.04% | +3.46% |