Сравнение THD с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares India 50 ETF (INDY).
THD и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 3.09% против 6.85% соответственно.
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и INDY
THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
THD vs. INDY — Ранг доходности на риск
THD
INDY
Сравнение THD c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | -0.67 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | -0.90 | +3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.51 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | -1.73 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.67 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между THD и INDY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и INDY
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности INDY в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок THD и INDY
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -44.74% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -18.95% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -22.40% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -43.50% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -19.99% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -12.16% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 5.62% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и INDY
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 7.32% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 10.91% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 14.85% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 15.05% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 19.62% | +1.88% |