Сравнение THD с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
THD и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | 5.94% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и INDH
THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
THD vs. INDH — Ранг доходности на риск
THD
INDH
Сравнение THD c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.18 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.16 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.20 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.75 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.18 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между THD и INDH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и INDH
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THD и INDH
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -15.05% | -49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.94% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -12.81% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -5.38% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.48% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и INDH
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.78% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 10.54% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 14.14% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.42% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.42% | +7.07% |