Сравнение INDH с ADIV

С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у ADIV с доходностью -1.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ADIV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDH и ADIV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ADIV в 3.07%

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и ADIV.

WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.