Сравнение INDH с EWS
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - INDH is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -1.78% vs 25.89% for EWS. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INDH charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for EWS.
Доходность
Сравнение доходности INDH и EWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 19.64%.
INDH
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -4.66%
- С начала года
- -6.24%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.26%
EWS
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 4.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.98M | $39.26M | $31.64M | |
| $22.94K | $19.96K | $24.03K |
Сравнение доходности по годам INDH и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -6.24% | 6.76% | 5.03% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 19.64% | 31.35% | 19.42% |
Correlation
The correlation between INDH and EWS is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов INDH и EWS
Секторы
INDH
EWS
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
INDH
EWS
Потребительский циклический сектор
INDH
EWS
Энергетика
INDH
EWS
-
Сырьевые материалы
INDH
EWS
-
Технологии
INDH
EWS
Промышленность
INDH
EWS
Потребительский защитный сектор
INDH
EWS
Здравоохранение
INDH
EWS
-
Коммунальные услуги
INDH
EWS
Коммуникационные услуги
INDH
EWS
Недвижимость
INDH
EWS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. EWS — Ранг доходности на риск
INDH
EWS
Сравнение INDH c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.33 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.09 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и EWS
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -75.13% | +60.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -7.82% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -0.83% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -21.88% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.21% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и EWS
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 2.79%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.08% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.85% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 15.48% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.27% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.94% | -3.73% |
Сравнение комиссий INDH и EWS
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и EWS
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности EWS в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.66% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.60% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and EWS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWS has higher volatility (4.08%) compared to INDH (2.79%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs EWS's -75.13%.
On 1-year performance, EWS leads with 25.89% vs -1.78% for INDH. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWS has performed better with a 25.89% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.
INDH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.66% for EWS.
INDH is categorized as India Equities, while EWS is Asia Pacific Equities. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while EWS tracks MSCI Singapore 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.50% for EWS.
EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и EWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор