PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -3.38% vs -10.45% for FLIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности INDH и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и FLIN

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%4.54%

Correlation

The correlation between INDH and FLIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.84

The correlation between INDH and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и FLIN

Секторы
INDH
FLIN

Финансовые услуги

23.5%
27.2%

Энергетика

13.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.0%

Технологии

10.0%
8.4%

Сырьевые материалы

9.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.8%

Промышленность

7.4%
10.3%

Коммунальные услуги

5.8%
5.3%

Здравоохранение

5.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.6%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Финансовые услуги

INDH
23.5%
FLIN
27.2%

Энергетика

INDH
13.0%
FLIN
9.5%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
FLIN
12.0%

Технологии

INDH
10.0%
FLIN
8.4%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
FLIN
9.2%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
FLIN
5.8%

Промышленность

INDH
7.4%
FLIN
10.3%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
FLIN
5.3%

Здравоохранение

INDH
5.6%
FLIN
6.5%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
FLIN
4.6%

Недвижимость

INDH
0.4%
FLIN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWYINDH с IEMG
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

INDH vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.70

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.93

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.89

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.56

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.37

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.70

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.27

-0.16

Просадки

Сравнение просадок INDH и FLIN

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-41.90%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-18.79%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-17.81%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-8.01%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

7.62%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и FLIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.09%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.30%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.87%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

14.96%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.74%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

20.45%

-6.02%

Сравнение комиссий INDH и FLIN

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и FLIN

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and FLIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (5.30%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs FLIN's -41.90%.

On 1-year performance, INDH leads with -3.38% vs -10.45% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -3.38% return vs -10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.63% for FLIN.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.19% for FLIN.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор