PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с FLIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.42% vs -8.52% for FLIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности INDH и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDH показывает доходность -7.20%, а FLIN немного ниже – -7.51%.

INDH

1 день
0.30%
1 месяц
0.20%
С начала года
-7.20%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-4.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
0.93%
1 месяц
2.94%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-8.52%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и FLIN

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.20%6.76%5.03%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.51%2.40%3.50%

Correlation

The correlation between INDH and FLIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.84

The correlation between INDH and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и FLIN

Секторы
INDH
FLIN

Финансовые услуги

23.1%
26.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.0%

Энергетика

12.6%
9.0%

Технологии

10.1%
8.3%

Сырьевые материалы

9.1%
9.5%

Промышленность

7.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.6%

Здравоохранение

5.8%
6.7%

Коммунальные услуги

5.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.6%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Финансовые услуги

INDH
23.1%
FLIN
26.9%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.1%
FLIN
12.0%

Энергетика

INDH
12.6%
FLIN
9.0%

Технологии

INDH
10.1%
FLIN
8.3%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
FLIN
9.5%

Промышленность

INDH
7.9%
FLIN
10.7%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
FLIN
5.6%

Здравоохранение

INDH
5.8%
FLIN
6.7%

Коммунальные услуги

INDH
5.7%
FLIN
5.4%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
FLIN
4.6%

Недвижимость

INDH
0.4%
FLIN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с EEMAINDH с ADIVINDH с FLKRINDH с EWYINDH с EWSINDH с IEMG
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

INDH vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.56

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.73

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.46

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.05

+0.19

INDH vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и FLIN

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-41.90%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-18.79%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-14.85%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-8.06%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

8.13%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и FLIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.79%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.64%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.12%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.20%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.79%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

20.42%

-6.01%

Сравнение комиссий INDH и FLIN

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и FLIN

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FLIN в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.66%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and FLIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (4.64%) compared to INDH (3.79%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs FLIN's -41.90%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.42% vs -8.52% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.42% return vs -8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.43% for FLIN.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.19% for FLIN.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор