Сравнение INDH с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
INDH и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и EWY
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
INDH vs. EWY — Ранг доходности на риск
INDH
EWY
Сравнение INDH c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 3.75 | -3.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 3.92 | -4.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 6.01 | -6.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 24.11 | -24.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 3.75 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между INDH и EWY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и EWY
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и EWY
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -74.14% | +59.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -23.08% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -16.61% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -20.23% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.76% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и EWY
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 7.78%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 20.29% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 31.19% | -20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 36.35% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 26.63% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 26.20% | -11.78% |