Сравнение INDH с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI India ETF (INDA).
INDH и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и INDA
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
INDH vs. INDA — Ранг доходности на риск
INDH
INDA
Сравнение INDH c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.55 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | -0.70 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.50 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.63 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.55 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.23 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между INDH и INDA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и INDA
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и INDA
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -45.07% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -18.69% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -20.53% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -9.48% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.70% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и INDA
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.79% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.88% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 15.58% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.38% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 21.12% | -6.70% |