PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с INDA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.84% vs -9.65% for INDA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности INDH и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -9.21%.

INDH

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDA

1 день
-1.70%
1 месяц
1.41%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.91%
1 год
-9.65%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и INDA

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.48%6.76%5.03%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.21%2.68%1.92%

Correlation

The correlation between INDH and INDA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.85

The correlation between INDH and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и INDA

Секторы
INDH
INDA

Финансовые услуги

23.1%
28.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.0%

Энергетика

12.6%
9.1%

Технологии

10.1%
8.0%

Сырьевые материалы

9.1%
8.6%

Промышленность

7.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.8%

Здравоохранение

5.8%
6.1%

Коммунальные услуги

5.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.1%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Финансовые услуги

INDH
23.1%
INDA
28.9%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.1%
INDA
12.0%

Энергетика

INDH
12.6%
INDA
9.1%

Технологии

INDH
10.1%
INDA
8.0%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
INDA
8.6%

Промышленность

INDH
7.9%
INDA
10.6%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
INDA
5.8%

Здравоохранение

INDH
5.8%
INDA
6.1%

Коммунальные услуги

INDH
5.7%
INDA
4.4%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
INDA
5.1%

Недвижимость

INDH
0.4%
INDA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWYINDH с EWSINDH с IEMG
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

INDH vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.65

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.86

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.52

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.17

+0.22

INDH vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и INDA

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-45.07%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-18.69%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-16.51%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.60%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

8.28%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и INDA

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.56%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.07%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.91%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.44%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

21.08%

-6.66%

Сравнение комиссий INDH и INDA

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и INDA

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.68%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and INDA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (4.56%) compared to INDH (3.78%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs INDA's -45.07%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.84% vs -9.65% for INDA. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.84% return vs -9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

INDH has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for INDA.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.69% for INDA.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор