PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с INDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs -12.23% for INDA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности INDH и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -12.38%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и INDA

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%2.81%

Correlation

The correlation between INDH and INDA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.85

The correlation between INDH and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и INDA

Секторы
INDH
INDA

Финансовые услуги

23.5%
28.4%

Энергетика

13.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.5%

Технологии

10.0%
8.3%

Сырьевые материалы

9.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.2%

Промышленность

7.4%
10.3%

Коммунальные услуги

5.8%
4.6%

Здравоохранение

5.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.7%

Недвижимость

0.4%
1.4%

Финансовые услуги

INDH
23.5%
INDA
28.4%

Энергетика

INDH
13.0%
INDA
9.5%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
INDA
12.5%

Технологии

INDH
10.0%
INDA
8.3%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
INDA
8.0%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
INDA
6.2%

Промышленность

INDH
7.4%
INDA
10.3%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
INDA
4.6%

Здравоохранение

INDH
5.6%
INDA
6.2%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
INDA
4.7%

Недвижимость

INDH
0.4%
INDA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWYINDH с IEMG
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

INDH vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.84

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-1.15

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.87

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.66

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.59

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.84

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.23

-0.16

Просадки

Сравнение просадок INDH и INDA

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-45.07%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-18.69%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-19.42%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-9.57%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

7.71%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и INDA

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.26%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.66%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

14.67%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.37%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

21.12%

-6.69%

Сравнение комиссий INDH и INDA

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и INDA

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and INDA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (5.26%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs INDA's -45.07%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.33% vs -12.23% for INDA. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.33% return vs -12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for INDA.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.69% for INDA.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор