PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THD с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THD и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF
15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%5.28%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.72%.


THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%

FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий THD и FLBR

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.


Доходность на риск

THD vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THDFLBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.14

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.70

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

4.85

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

13.62

-6.06

THD vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THDFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.46

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.19

-0.02

Корреляция

Корреляция между THD и FLBR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и FLBR

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FLBR в 6.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THD и FLBR

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и FLBR.


Загрузка...

Показатели просадок


THDFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-57.42%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.69%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-32.74%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-1.44%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-18.87%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.16%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и FLBR

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 10.25%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THDFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

11.31%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

19.89%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

26.02%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

27.73%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

33.23%

-11.74%