PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both exchange-traded funds - THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index, while FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THD returned 1.10%/yr vs 5.65%/yr for FLBR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. THD charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности THD и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у FLBR с доходностью 15.72%.

THD

1 день
1.20%
1 месяц
6.45%
С начала года
25.66%
6 месяцев
27.14%
1 год
45.63%
3 года*
6.33%
5 лет*
1.10%
10 лет*
3.47%

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THD и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		25.66%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%5.28%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between THD and FLBR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.40

Сравнение распределения секторов THD и FLBR

Секторы
THD
FLBR

Промышленность

29.3%
7.8%

Энергетика

14.3%
19.4%

Финансовые услуги

11.2%
28.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.5%

Коммунальные услуги

6.7%
14.7%

Здравоохранение

6.4%
2.7%

Недвижимость

5.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
2.4%

Сырьевые материалы

3.5%
15.9%

Технологии

0.9%
0.7%

Промышленность

THD
29.3%
FLBR
7.8%

Энергетика

THD
14.3%
FLBR
19.4%

Финансовые услуги

THD
11.2%
FLBR
28.0%

Коммуникационные услуги

THD
10.3%
FLBR
1.8%

Потребительский защитный сектор

THD
7.8%
FLBR
4.5%

Коммунальные услуги

THD
6.7%
FLBR
14.7%

Здравоохранение

THD
6.4%
FLBR
2.7%

Недвижимость

THD
5.1%
FLBR
0.8%

Потребительский циклический сектор

THD
4.6%
FLBR
2.4%

Сырьевые материалы

THD
3.5%
FLBR
15.9%

Технологии

THD
0.9%
FLBR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL

Доходность на риск

THD vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.48

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.01

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.34

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

7.17

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FLBR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.48

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.16

+0.03

Просадки

Сравнение просадок THD и FLBR

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-57.42%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-15.85%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-28.97%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-32.74%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-15.41%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.27%

-18.62%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

5.17%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и FLBR

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 6.48%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.85%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

21.14%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

25.06%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

27.68%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

33.08%

-11.50%

Сравнение комиссий THD и FLBR

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и FLBR

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FLBR в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.68%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

THD and FLBR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to THD (6.48%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLBR leads with 5.65% vs 1.10% for THD. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, THD has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 5.65% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for THD.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.68% for THD.

THD is categorized as Asia Pacific Equities, while FLBR is Latin America Equities. THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for THD and 0.19% for FLBR.

THD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор