PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THD с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THD и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF
16.27%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
9.80%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 3.09% против 7.47% соответственно.


THD

1 день
3.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
16.27%
6 месяцев
19.40%
1 год
38.44%
3 года*
1.39%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
3.09%

DVYA

1 день
2.21%
1 месяц
-6.15%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.60%
1 год
42.30%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий THD и DVYA

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

THD vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг доходности на риск THD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THDDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.60

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.22

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.13

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

15.73

-8.12

THD vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THDDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.60

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.66

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.29

-0.12

Корреляция

Корреляция между THD и DVYA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и DVYA

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DVYA в 4.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.89%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.47%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок THD и DVYA

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


THDDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-45.61%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.34%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-25.59%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-45.61%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-6.15%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-10.16%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.65%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и DVYA

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THDDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

6.20%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

10.04%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

16.38%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

15.02%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

17.58%

+3.92%