Сравнение THD с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
THD и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 9.80% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 3.09% против 7.47% соответственно.
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
DVYA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и DVYA
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
THD vs. DVYA — Ранг доходности на риск
THD
DVYA
Сравнение THD c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.60 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.22 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.13 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 15.73 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.60 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.66 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между THD и DVYA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и DVYA
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DVYA в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.47% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок THD и DVYA
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -45.61% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.34% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -25.59% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -45.61% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -6.15% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -10.16% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.65% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и DVYA
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 6.20% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 10.04% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 16.38% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 15.02% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.58% | +3.92% |