PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THC с ASPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THC с ASPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THC (Tenet Healthcare Corporation) and ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) are both stocks. THC operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, THC returned 19.01%/yr vs 3.66%/yr for ASPN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THC и ASPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenet Healthcare Corporation (THC) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THC показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у ASPN с доходностью 108.48%. За последние 10 лет акции THC превзошли акции ASPN по среднегодовой доходности: 19.01% против 3.66% соответственно.

THC

1 день
0.76%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-22.00%
1 год
-4.07%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.47%
10 лет*
19.01%

ASPN

1 день
-5.14%
1 месяц
52.06%
С начала года
108.48%
6 месяцев
69.54%
1 год
1.03%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-23.03%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THC и ASPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THC
Tenet Healthcare Corporation		-17.05%57.43%67.04%54.89%-40.27%104.58%5.00%121.88%13.06%2.16%
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		108.48%-76.18%-24.71%33.84%-76.32%198.32%115.08%264.32%-56.35%18.16%

Correlation

The correlation between THC and ASPN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2014 г.

0.22

The correlation between THC and ASPN shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THC:

$14.44B

ASPN:

$488.18M

EPS

THC:

$21.43

ASPN:

-$1.36

Коэффициент P/S

THC:

0.68

ASPN:

2.11

Коэффициент P/B

THC:

3.00

ASPN:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

THC:

$21.46B

ASPN:

$230.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

THC:

$12.91B

ASPN:

$27.46M

EBITDA (12 мес.)

THC:

$4.00B

ASPN:

-$59.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tenet Healthcare Corporation

Aspen Aerogels, Inc.

Часто сравнивают с THC:
THC с HCATHC с BTDRTHC с CYHTHC с MDGLTHC с USPHTHC с EHCTHC с SPY
Часто сравнивают с ASPN:
ASPN с TWSTASPN с ROGASPN с PLTRASPN с ^NDXASPN с VISTASPN с METAASPN с AVGO

Доходность на риск

THC vs. ASPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THC
Ранг доходности на риск THC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASPN
Ранг доходности на риск ASPN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THC c ASPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenet Healthcare Corporation (THC) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THCASPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.01

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.71

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.01

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

0.02

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THC vs. ASPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ASPN равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THC и ASPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THCASPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.26

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.07

+0.18

Просадки

Сравнение просадок THC и ASPN

Максимальная просадка THC за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке ASPN в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THC и ASPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THCASPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-95.96%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.17%

-70.86%

+37.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.90%

-91.90%

+55.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.88%

-95.96%

+37.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

-95.96%

+24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.66%

-90.73%

+58.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.56%

-56.38%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

45.10%

-32.87%

Волатильность

Сравнение волатильности THC и ASPN

Текущая волатильность для Tenet Healthcare Corporation (THC) составляет 11.16%, в то время как у Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что THC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THCASPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

28.43%

-17.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

65.20%

-37.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.17%

91.98%

-52.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

87.84%

-43.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.30%

75.23%

-18.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THC и ASPN

Ни THC, ни ASPN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THC и ASPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenet Healthcare Corporation и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.37B
37.88M
(THC) Общая выручка
(ASPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THC и ASPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tenet Healthcare Corporation и Aspen Aerogels, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
59.5%
11.3%
Активы портфеля
THC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

ASPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

THC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

ASPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.

THC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

ASPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.

Часто задаваемые вопросы

THC and ASPN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASPN has higher volatility (28.43%) compared to THC (11.16%). In terms of maximum drawdown, THC dropped -98.28% vs ASPN's -95.96%.

ASPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THC и ASPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор