PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASPN с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASPN с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ASPN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASPN и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		22.61%-76.18%-24.71%33.84%-76.32%198.32%115.08%264.32%-56.35%18.16%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность 22.61%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -2.35% против 18.15% соответственно.

ASPN

1 день
1.46%
1 месяц
5.79%
С начала года
22.61%
6 месяцев
-52.47%
1 год
-45.35%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-30.10%
10 лет*
-2.35%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ASPN:
ASPN с TWSTASPN с ROGASPN с PLTRASPN с VISTASPN с METAASPN с THCASPN с AVGO
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

ASPN vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг доходности на риск ASPN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPN^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.04

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.62

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.93

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

7.05

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASPN vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASPN^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.04

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.56

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.81

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.55

-0.68

Корреляция

Корреляция между ASPN и ^NDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ASPN и ^NDX

Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASPN^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.96%

-82.90%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.86%

-12.72%

-58.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.96%

-35.56%

-60.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.96%

-35.56%

-60.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.55%

-8.04%

-86.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.85%

-24.72%

-31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.59%

3.49%

+37.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и ^NDX

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASPN^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

6.65%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.77%

12.93%

+71.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.63%

22.77%

+69.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.70%

22.61%

+64.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.40%

22.48%

+51.92%