PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASPN с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASPN с ^NDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, ASPN returned -0.41%/yr vs 20.18%/yr for ^NDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность 78.45%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -0.41% против 20.18% соответственно.

ASPN

1 день
-4.72%
1 месяц
-13.23%
6 месяцев
46.38%
С начала года
78.45%
1 год
-20.35%
3 года*
-16.49%
5 лет*
-31.30%
10 лет*
-0.41%

^NDX

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
13.62%
С начала года
14.95%
1 год
26.71%
3 года*
22.70%
5 лет*
14.60%
10 лет*
20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASPN и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		78.45%-76.18%-24.71%33.84%-76.32%198.32%115.08%264.32%-56.35%18.16%
^NDX
NASDAQ 100 Index		14.95%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between ASPN and ^NDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.32

The correlation between ASPN and ^NDX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ASPN:
ASPN с TWSTASPN с ROGASPN с VISTASPN с THCASPN с PLTRASPN с METAASPN с AVGO
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

ASPN vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг доходности на риск ASPN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASPN^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.44

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.97

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.21

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

7.83

-8.26

ASPN vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASPN и ^NDX

Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASPN^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.96%

-82.90%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.86%

-12.12%

-58.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.90%

-22.93%

-68.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.96%

-35.56%

-60.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.96%

-35.56%

-60.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.07%

-5.33%

-86.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.69%

-24.57%

-32.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.68%

3.42%

+43.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и ^NDX

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASPN^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.56%

7.28%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.68%

15.39%

+51.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.50%

18.66%

+73.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.28%

23.00%

+64.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.97%

22.67%

+52.30%

Часто задаваемые вопросы

ASPN and ^NDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASPN has higher volatility (18.56%) compared to ^NDX (7.28%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASPN и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор