Сравнение THC с MDGL
THC (Tenet Healthcare Corporation) and MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — THC in Medical Care Facilities, MDGL in Biotechnology. Over the past 10 years, THC returned 19.01%/yr vs 43.76%/yr for MDGL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THC и MDGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THC показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью -16.17%. За последние 10 лет акции THC уступали акциям MDGL по среднегодовой доходности: 19.01% против 43.76% соответственно.
THC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
MDGL
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- 71.64%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 37.02%
- 10 лет*
- 43.76%
Сравнение доходности по годам THC и MDGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.05% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -16.17% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 242.52% | -23.77% | 22.02% | -19.17% | 22.80% | 516.04% |
Correlation
The correlation between THC and MDGL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
THC:
$14.44B
MDGL:
$14.17B
THC:
$21.43
MDGL:
-$12.87
THC:
0.68
MDGL:
10.36
THC:
3.00
MDGL:
26.08
THC:
$21.46B
MDGL:
$1.13B
THC:
$12.91B
MDGL:
$1.05B
THC:
$4.00B
MDGL:
-$287.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THC vs. MDGL — Ранг доходности на риск
THC
MDGL
Сравнение THC c MDGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenet Healthcare Corporation (THC) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THC | MDGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.45 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.56 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THC | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.57 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.02 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок THC и MDGL
Максимальная просадка THC за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THC и MDGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THC | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -98.40% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.17% | -29.36% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -56.45% | +19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -61.41% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -82.19% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -19.02% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -58.56% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 12.94% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности THC и MDGL
Текущая волатильность для Tenet Healthcare Corporation (THC) составляет 11.16%, в то время как у Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что THC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THC | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 16.33% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 31.56% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 46.14% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 133.42% | -89.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.30% | 117.52% | -61.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THC и MDGL
Ни THC, ни MDGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THC и MDGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenet Healthcare Corporation и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THC и MDGL
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
MDGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.49M при выручке в 311.34M, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
MDGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -92.72M при выручке в 311.34M, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
MDGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -94.39M при выручке в 311.34M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
THC and MDGL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGL has higher volatility (16.33%) compared to THC (11.16%). In terms of maximum drawdown, THC dropped -98.28% vs MDGL's -98.40%.
MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THC и MDGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор