Сравнение ASPN с ROG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPN с ROG

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Rogers Corporation (ROG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или ROG.

Корреляция

Корреляция между ASPN и ROG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ASPN и ROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Rogers Corporation (ROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

ROG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-0.70

ROG:

-1.30

Коэф-т Сортино

ASPN:

-1.22

ROG:

-2.10

Коэф-т Омега

ASPN:

0.86

ROG:

0.75

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.71

ROG:

-0.63

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.38

ROG:

-1.96

Индекс Язвы

ASPN:

47.51%

ROG:

25.99%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.70%

ROG:

39.19%

Макс. просадка

ASPN:

-92.11%

ROG:

-80.77%

Текущая просадка

ASPN:

-91.82%

ROG:

-80.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$427.77M

ROG:

$998.54M

EPS

ASPN:

$0.17

ROG:

$1.40

Коэффициент P/E

ASPN:

30.65

ROG:

38.51

Коэффициент PEG

ASPN:

0.00

ROG:

0.77

Коэффициент P/S

ASPN:

0.94

ROG:

1.20

Коэффициент P/B

ASPN:

0.70

ROG:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$358.20M

ROG:

$616.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$147.75M

ROG:

$208.90M

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$131.33M

ROG:

$62.20M

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -56.14%, что значительно ниже, чем у ROG с доходностью -46.93%. За последние 10 лет акции ASPN превзошли акции ROG по среднегодовой доходности: -2.92% против -3.90% соответственно.

ASPN

С начала года

-56.14%

1 месяц

-24.82%

6 месяцев

-75.88%

1 год

-65.17%

5 лет

-3.18%

10 лет

-2.92%

ROG

С начала года

-46.93%

1 месяц

-27.65%

6 месяцев

-48.50%

1 год

-50.60%

5 лет

-11.79%

10 лет

-3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и ROG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c ROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASPN: -0.70

ROG: -1.30

Коэффициент Сортино

ASPN: -1.22

ROG: -2.10

Коэффициент Омега

ASPN: 0.86

ROG: 0.75

Коэффициент Кальмара

ASPN: -0.71

ROG: -0.63

Коэффициент Мартина

ASPN: -1.38

ROG: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа ROG равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и ROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

ROG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и ROG

Ни ASPN, ни ROG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и ROG

Максимальная просадка ASPN за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки ROG в -80.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и ROG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

ROG

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и ROG

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Rogers Corporation (ROG) имеют волатильность 20.94% и 20.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

ROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и ROG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Rogers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с ROG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и ROG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и ROG

ASPN

ROG

Сравнение ASPN c ROG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и ROG

Просадки

Сравнение просадок ASPN и ROG

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и ROG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и ROG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество