Сравнение THC с EHC
THC (Tenet Healthcare Corporation) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, THC returned 19.47%/yr vs 10.72%/yr for EHC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THC и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THC показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у EHC с доходностью -2.43%.
THC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
EHC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THC и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.05% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% |
EHC Encompass Health Corporation | -2.43% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% |
Correlation
The correlation between THC and EHC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between THC and EHC shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THC:
$14.44B
EHC:
$10.38B
THC:
$21.43
EHC:
$5.99
THC:
7.69
EHC:
17.24
THC:
0.08
EHC:
1.44
THC:
0.68
EHC:
1.73
THC:
3.00
EHC:
3.14
THC:
$21.46B
EHC:
$6.07B
THC:
$12.91B
EHC:
$2.44B
THC:
$4.00B
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THC vs. EHC — Ранг доходности на риск
THC
EHC
Сравнение THC c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenet Healthcare Corporation (THC) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THC | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.56 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.08 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THC | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.56 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок THC и EHC
Максимальная просадка THC за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THC и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THC | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -39.54% | -58.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.17% | -26.09% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -26.09% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -35.10% | -23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -18.57% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -12.08% | -39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 13.51% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности THC и EHC
Tenet Healthcare Corporation (THC) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что THC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THC | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 6.32% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 19.91% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 26.22% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 25.93% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.30% | 28.25% | +28.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THC и EHC
THC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.72% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THC и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenet Healthcare Corporation и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THC и EHC
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
THC and EHC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THC has higher volatility (11.16%) compared to EHC (6.32%). In terms of maximum drawdown, THC dropped -98.28% vs EHC's -39.54%.
THC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THC и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор