PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THC с EHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THC с EHC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

THC (Tenet Healthcare Corporation) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, THC returned 21.30%/yr vs 10.55%/yr for EHC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности THC и EHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenet Healthcare Corporation (THC) и Encompass Health Corporation (EHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THC показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у EHC с доходностью -5.52%.

THC

1 день
1.19%
1 месяц
4.09%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-9.00%
1 год
6.95%
3 года*
32.25%
5 лет*
21.30%
10 лет*
20.51%

EHC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-16.35%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THC и EHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THC
Tenet Healthcare Corporation		-8.98%57.43%67.04%54.89%-40.27%104.58%5.00%121.88%13.06%-0.33%
EHC
Encompass Health Corporation		-5.52%15.67%39.17%12.62%16.77%-19.90%21.42%14.26%26.89%0.20%

Correlation

The correlation between THC and EHC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.56

The correlation between THC and EHC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THC:

$15.84B

EHC:

$10.05B

EPS

THC:

$21.43

EHC:

$5.99

Коэффициент P/E

THC:

8.44

EHC:

16.69

Коэффициент PEG

THC:

0.08

EHC:

1.39

Коэффициент P/S

THC:

0.75

EHC:

1.68

Коэффициент P/B

THC:

3.29

EHC:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

THC:

$21.46B

EHC:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

THC:

$12.91B

EHC:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

THC:

$4.00B

EHC:

$1.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tenet Healthcare Corporation

Encompass Health Corporation

Часто сравнивают с THC:
THC с HCATHC с BTDRTHC с CYHTHC с MDGLTHC с USPHTHC с SPYTHC с ASPN
Часто сравнивают с EHC:
EHC с DVAEHC с COSTEHC с CAHEHC с IYWEHC с ^SP500TREHC с PFEEHC с TMO

Доходность на риск

THC vs. EHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THC
Ранг доходности на риск THC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EHC
Ранг доходности на риск EHC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THC c EHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenet Healthcare Corporation (THC) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THCEHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.60

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.72

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.63

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-1.15

+1.65

THC vs. EHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THC на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа EHC равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THC и EHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THC и EHC

Максимальная просадка THC за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THC и EHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THCEHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-39.54%

-58.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-26.09%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.90%

-26.09%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.88%

-35.10%

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.11%

-21.15%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.53%

-12.13%

-39.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.95%

14.29%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности THC и EHC

Tenet Healthcare Corporation (THC) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что THC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THCEHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

8.64%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.80%

20.87%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

27.21%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

26.08%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.31%

28.28%

+28.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THC и EHC

THC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EHC
Encompass Health Corporation		0.74%0.66%0.51%0.90%20.45%1.72%1.35%1.59%1.69%0.51%
THC
Tenet Healthcare Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THC и EHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenet Healthcare Corporation и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.37B
1.59B
(THC) Общая выручка
(EHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THC и EHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tenet Healthcare Corporation и Encompass Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.5%
48.4%
Активы портфеля
THC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

EHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

THC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

EHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

THC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

EHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

THC and EHC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THC has higher volatility (12.20%) compared to EHC (8.64%). In terms of maximum drawdown, THC dropped -98.28% vs EHC's -39.54%.

THC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THC и EHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор