PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASPN с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASPN и AVGO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASPN с AVGO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или AVGO.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-1.00

AVGO:

1.43

Коэф-т Сортино

ASPN:

-2.17

AVGO:

2.03

Коэф-т Омега

ASPN:

0.75

AVGO:

1.27

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.87

AVGO:

1.97

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.46

AVGO:

5.43

Индекс Язвы

ASPN:

55.30%

AVGO:

14.91%

Дневная вол-ть

ASPN:

81.34%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

ASPN:

-93.23%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ASPN:

-91.06%

AVGO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$467.57M

AVGO:

$1.17T

EPS

ASPN:

-$3.48

AVGO:

$2.15

Коэффициент PEG

ASPN:

0.00

AVGO:

0.64

Коэффициент P/S

ASPN:

1.07

AVGO:

21.45

Коэффициент P/B

ASPN:

1.49

AVGO:

16.31

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$436.92M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$170.57M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

-$155.65M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -1.94% против 36.45% соответственно.

ASPN

С начала года

-52.10%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-62.59%

1 год

-80.98%

3 года

-31.57%

5 лет

-2.48%

10 лет

-1.94%

AVGO

С начала года

7.60%

1 месяц

22.13%

6 месяцев

50.22%

1 год

89.49%

3 года

67.57%

5 лет

55.62%

10 лет

36.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

Broadcom Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг риск-скорректированной доходности ASPN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и AVGO

ASPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.90%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ASPN и AVGO

Максимальная просадка ASPN за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и AVGO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и AVGO

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 39.78% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
78.72M
14.92B
(ASPN) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию