Сравнение ASPN с AVGO
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ASPN returned 0.56%/yr vs 41.26%/yr for AVGO. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 77.03%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 0.56% против 41.26% соответственно.
ASPN
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.41%
- 6 месяцев
- 52.28%
- С начала года
- 77.03%
- 1 год
- -39.35%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -32.82%
- 10 лет*
- 0.56%
- Всё время*
- -6.27%
AVGO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 36.28%
- С начала года
- 21.30%
- 1 год
- 43.84%
- 3 года*
- 70.06%
- 5 лет*
- 56.76%
- 10 лет*
- 41.26%
- Всё время*
- 41.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.99M | $4.67M | $7.79M | |
AVGO Broadcom Inc. | $7.82B | $7.96B | $10.53B |
Сравнение доходности по годам ASPN и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 77.03% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 264.32% | -56.35% | 18.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.30% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ASPN and AVGO is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between ASPN and AVGO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$415.22M
AVGO:
$1.99T
ASPN:
-$1.36
AVGO:
$6.00
ASPN:
1.80
AVGO:
27.07
ASPN:
1.94
AVGO:
23.26
ASPN:
$230.26M
AVGO:
$75.47B
ASPN:
$27.46M
AVGO:
$50.53B
ASPN:
-$59.70M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ASPN
AVGO
Сравнение ASPN c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPN | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.54 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.05 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPN и AVGO
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -48.30% | -47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -28.67% | -42.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -41.15% | -50.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -41.15% | -54.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | -48.30% | -47.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -13.00% | -79.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -8.08% | -48.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.87% | 14.43% | +33.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и AVGO
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 13.30% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.01% | 34.76% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.65% | 47.69% | +45.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.45% | 44.05% | +43.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.21% | 39.77% | +35.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и AVGO
ASPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.61% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и AVGO
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and AVGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (21.62%) compared to AVGO (13.30%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор